米国VI空売りの価格調整差額でコツコツ稼げるか検証【VIXの空売り投資法】

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VIX指数がベースとなるCFDの米国VIを空売り(ショート)することで発生する価格調整差額でコツコツ稼げるか検証しました。

ども。リーマン投資家のかんべえです。

日々、堅実に稼げる投資法はないか調査を続けています。

今回は投資家の恐怖指数VIX指数のCFD「米国VI」の空売りによる「価格調整差額」で稼ぐことができるか?どれくらい稼げるかを検証したいと思います。

当ブログを古くから見ていただいている方はご存知かと思いますが、私はVIX指数の買いで散々やられております・・・

今度は空売りするのかということで、かなり苦しい決断ではありますが、投資で稼ぐためには甘いことは言ってられません。

ゼロベースで稼げる投資をどんどん攻めていきたいともいます。

私とVIXとの出会い まさかここまで安定相場が続くとは・・・

本題に入る前に私がVIXと出会ったときのことを書かせていただきます。

私が本格的に投資を始めたの2014年です。

参考:ここから全てが始まるらしい!2014年5月の投資収益報告とこれまでの傷跡

その当時はアベノミクスが始まって経済が回復しかけていた時です。

まだまだ、リーマンショックやアジア通貨危機の記憶が残っている時で株価の上昇も懐疑的でまた大きな暴落があるんじゃないかと、暴落リスクについてアンテナを張っていました。

何か不景気リスク対策になるような商品がないかなと探していたとき見つけたのが

「1552国際のETF VIX短期先物指数」

です。

この銘柄当時の株価が(その後200分の1に併合)1300円くらいで、リーマンショック時の株価が15000円とかだったので、これを買っておけばまたリーマンショック級の経済ショックが起きても大丈夫!むしろ大儲けできる!と思い、良く調べずに買っていきました。

こんな記事も書いていましたね・・・・(参考:大不況時に大儲けできる?VIX短期先物指数1552の現物投資法

買ったときはちょくちょく儲かったりはしていたのですが・・・

想定外に安定相場が5年も続く ETF1552VIX短期先物では爆含み損に・・・

その後の状況はご存知の通りかと思いますが、ギリシャデフォルト危機、歴史的原油安、英国EU離脱やトランプ政権の誕生などのリスクはあったものの、下落トレンドとはならず、長期的にずっと安定相場が続きました。

その結果・・・・

VIX10年

参考:ETFVIX短期先物1552が史上最安値で下落中【一体いつ上がるの?長期保有は危険か】

2016年まで下落が続き・・・・

2017年には株価は100円割れ、そして株式も200分の1に併合され・・・

とまあ、下落が止まりません。

2017年12月25日時点の株価が9900円ですので、従来の株価だと200分の1の49円相当です。

本当に下がりすぎですね・・・。

そして、持株の含み損はというと・・・

含み損が200万に近づいています・・・!

ナンピン買いをひたすら続けた結果ですね・・・。

減価製品ですので長期的に下落していくらしいですが、まさかここまでとは・・・

というわけで、この銘柄は塩漬けとなりました。

もちろん、大不況が起こり3年くらい続けばある程度は戻るとは思うのですが、これ以上の追加投資は難しいですね・・・。

というわけで・・・もちろん今の保有株はホールドし続けるとして、今後はさらに安定相場が続くとみて・・・

VIXを空売りしたいと思います!!ほんますんません!

VIXを空売りする方法 CFD口座で米国VIを空売りする

VIXを空売りすれば安定相場+減価効果でどんどん利益が出るはずです。

ただ、1552ETFVIXを空売りできるところはなく、信用取引の場合、限月もありますし、長期的に空売りができないなあということで断念していました。

また、1552VIXと逆相関の「2049 NEXT NOTES S&P500 VIX インバースETN」というのもあるのですが、1株3万もしますし、信託報酬も高く、1552同様胡散臭いので見送りとしていました。

そんな中、見つけたのがGMOクリック証券(CFD)が提供している「米国VI」です。(ちなみにこれは一度買おうと思っていましたが・・・参考:米国VIのCFDでコツコツ稼ぐことができない理由?実践検証していきます 

米国VIとはCBOEボラティリティ指数先物のことでVIX指数先物のことです。

こちらも1552ETFVIX短期先物と同様、投資家の恐怖指数を表し、相場暴落時、経済ショック時に価格が跳ねあがるようになっています。

ではチャートをご覧ください。


GMOクリック証券 米国VI日足チャート)

英国EU離脱時やトランプ政権発足時など、価格が跳ね上がっているのがわかります。

ただ、この米国VIは値幅がすごくすくないと感じませんか?

下値が限定されていて、買っていれば安全のように思いますが、実はこれは毎月価格調整差額というものが発生していて、期先の価格に乗り換えているだけなんです。

なので、ETF1552と同様、最近の相場では下がり続けているというわけなんですよ。

どのくらい価格調整差額が発生しているかといいますと・・・ 
(米国VI 価格調整差額2016年8月~2017年12月)

このとおり、売り玉を持っていれば、ほとんどの月で売りに価格調整差額が発生しています。

どのくらいの利回りかといいますと、米国VIが仮に15円とすると×1,000の15,000円分の投資に対して価格調整差額発生していますので、すごいですよね。

仮に価格調整差額が月1000円とすると×12で年間12,000円ですか。

利回りでいうと80%もあります。

しかも、価格も18円あたりから11円まで下がっていますので、価格差も得られるというすごさ・・・

もちろん、これは現在のような安定相場が続けばということになります。

価格調整差額も2017年4月だけマイナスになっていますが、下落鏡面では損失が大きく発生すると見込まれますので注意が必要です。

ちょっと説明がながながとなってしまいましたが、GMOクリック証券のCFD口座で米国VIの売りを入れておくことで、VIXの下落の恩恵を受けることができるというわけです。

米国VI空売りの実際に注文してみます。

米国VIの空売りの注文方法の流れは以下です。

  1. 指値・価格を決め 売り注文を入れる
  2. ロスカット設定をする
  3. 毎月価格調整差額を得ながら買い決済のタイミングを見る

という流れになります。

注意すべきはロスカット設定で、GMOクリック証券は自動でロスカット設定が結構小さい値幅で設定されているため、少し価格が上がってしまうと強制ロスカットされてしまいます。

証拠金を十分に入れてロスカット設定の変更をするようにしましょう。

ロスカットの設定は売り注文後、もしくは約定後にできますので、忘れないようにしましょう。

このような感じで売り注文を入れることができます。レバレッジは最大5倍ですので注文価格が11.5であれば・・・

11.5円×10,000×1/5=2.805円

必要証拠金は2.805円となります。

ロスカットされてしまうと、長期堅実投資ができないので、証拠金を十分に入れて、ロスカットされないようにしましょう。

現在の保有高です。2017年11月から保有していますが、早速、価格調整差額が入っていい感じです。このまま安定相場が続けばいいのですが。

※追記2017年1月も価格調整差額はプラスでした

米国VI空売りで発生する価格調整差額でコツコツ稼げるか検証 まとめ

以上、米国VIの空売りによる価格調整差額投資法について書きました。

まとめますと・・・

  • 今後も安定相場が続くと考えるとVIXのナンピン買いはちとつらい
  • 今後も安定相場が続くと考えるとVIXの空売りをしておけば利益がでるはず
  • 信用取引等VIX関連銘柄を空売りできるとこは見つからなかった
  • GMOクリック証券のCFDの米国VIであれば空売り可能
  • 2016年~2017年にかけて米国VIのショートポジションに対する価格調整差額が1,000円~2,000円毎月発生している。(元手10,000円~15,000円に対して)
  • 安定相場が続けば米国VIの空売りでコツコツ稼げる可能性は高い
  • レバレッジは低く、証拠金は十分に、ロスカット設定に注意

という感じで、あくまで安定相場が続くことが前提ですが、米国VIの価格調整差額でコツコツ稼ぐことができそうです。

米国VIの空売りはなかなか面白いなと思います。米国VIは調べたところGMOクリック証券しか取り扱っていなさそうでした。穴商品なのかもしれませんね。

いずれにしても、相場が急変したらVIXは急騰しますので、強制ロスカットを食らう可能性があります。ハイリスクな投資であることは十分に覚悟の上、参考にしてもらえればと思います。

私も実際に投資していますので、また経過をご報告できればさせていただきます。

以上、少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。投資はくれぐれも自己責任・自己判断でお願いいたします。

口座開設は以下よりどうぞ
米国VIの空売りができるGMOクリック証券(CFD)



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